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나만의 투자 포트폴리오를
구상하세요
미국 시장 대표 ETF 기반 데이터 분석 백테스트 엔진입니다. etfCraft가 제공하는 정확한 정보와 데이터를 통해 시장의 변동성을 정밀하게 시뮬레이션하고 자신만의 장기 투자 전략을 수립해 보세요.
데이터로 검증하는 나만의 투자 전략
감이 아니라 숫자로 확인하세요. etfCraft는 실제 시세 데이터를 기반으로 적립식 투자의 결과를 정밀하게 시뮬레이션합니다.
무료 백테스트
회원가입 없이 바로 시뮬레이션을 실행할 수 있습니다.
실데이터 기반
실제 ETF 시세와 배당 데이터를 사용해 결과를 계산합니다.
적립식 시뮬레이션
목돈이 아닌 정기 적립 방식의 투자 결과를 확인합니다.
리스크 지표 제공
MDD, 손실기간 등 방어력 지표를 함께 보여줍니다.
3단계면 충분합니다
쉽고 빠르게 정확한 분석을 받아보세요.
STEP 1
ETF와 비중 선택
나스닥100, 나스닥100 레버리지, S&P500, 미국배당다우존스 중 원하는 종목을 고르고 투자 비중을 설정하세요. 기본값은 나스닥100 단일 100%로 시작하지만, 여러 종목을 섞어 나만의 조합을 만들 수도 있습니다.
STEP 2
투자 조건 입력
거치식·영업일·매주·매월·매년 중 원하는 투자 방식과 금액, 기간, 배당 재투자 여부, 매매 수수료까지 세밀하게 설정할 수 있습니다.
STEP 3
결과 확인
최종 평가금액, CAGR·XIRR, MDD, 원금·전고점 대비 손실기간까지 한눈에 확인하고, 그래프를 확대·이동하며 직접 들여다볼 수 있습니다.
백테스트 엔진은 이렇게 계산합니다
적립식 매수, 실제 거래일 기준으로 계산합니다
거치식(1회 투자)부터 매 영업일·매주·매월·매년 적립까지 5가지 방식을 지원합니다. 설정한 날짜가 휴장일이면 다음 거래일에, 존재하지 않는 날짜(예: 2월 30일)면 그달 말일에 자동으로 매수됩니다. 모든 매수는 실제 종가를 기준으로 이뤄집니다.
나스닥100·S&P500의 실제 상장 이전 구간은 기초지수로 확장했습니다
나스닥100(추종 ETF 상장 1999년)과 S&P500(추종 ETF 상장 1993년)은 그 이전 기간을 각각의 지수 움직임에 실제 운용보수를 반영해 추정한 값으로 확장했습니다. 나스닥100 레버리지(2배 레버리지)는 실제 상장일(2006년) 이전 구간을 나스닥100 움직임의 2배 + 레버리지 비용을 가정해 합성한 값입니다. 두 방식 모두 실제 상장 이후에는 100% 실데이터를 사용하며, 어디까지가 추정 구간인지는 결과 화면에서 항상 확인할 수 있습니다.
배당은 재투자 여부를 직접 선택할 수 있습니다
배당 재투자를 켜면 배당락일 기준 실제 배당금이 그날 종가로 즉시 재매수되고, 끄면 현금으로 누적됩니다. 매수·매도 수수료율도 직접 설정해 반영할 수 있습니다.
핵심 지표는 이렇게 계산됩니다
- CAGR(연평균성장률) — 투자 기간 전체를 연 복리로 환산한 성장률
- XIRR(체감성장률) — 매 회차 납입 시점을 반영한 실제 현금흐름 기준 수익률로, 적립식 투자의 체감 수익률에 더 가깝습니다
- MDD(최대낙폭) — 직전 고점 대비 가장 크게 떨어졌던 비율과, 그 상태에서 벗어나는 데 걸린 기간
- 원금 대비 손실기간 — 평가금액이 그때까지 넣은 원금보다 낮았던 기간과 그때의 최대 손실율
데이터는 어디서 오나요?
매일 자동으로 갱신됩니다
평일 오전 9시(한국시간), 자동화된 프로그램이 Stooq·Yahoo Finance에서 최신 가격·배당 데이터를 받아옵니다. 두 소스가 모두 실패하는 드문 경우에는 Alpha Vantage·Twelve Data를 예비로 사용합니다.
이상 데이터는 자동으로 걸러냅니다
받아온 데이터는 반영 전에 자동 검증을 거칩니다. 날짜가 최신이 아니거나, 하루 만에 비정상적으로 급변하거나, 값이 비어있는 경우 등이 발견되면 그날의 갱신을 건너뛰고 전날 데이터를 그대로 유지합니다. 그래서 어느 날 갱신이 실패해도 사이트는 항상 정상적으로 작동합니다.
환율은 현재가와 3년 평균, 두 가지를 함께 제공합니다
원화 환산 시 현재 환율뿐 아니라 최근 3년 평균 환율도 함께 제공해, 특정 시점의 환율 급등락이 장기 백테스트 결과를 왜곡하지 않도록 했습니다.